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크레딧 모델링과 모델 가버넌스
3. 국내 사례
갈꽃출판사
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전권
|
2020-10-12
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갈
갈꽃 출판사
저자 소개
개정판 서문
서문
1 부
제1장 비금융 정보를 활용한 모델
1. 개요
2. 해외 사례
3. 국내 사례
4. 향후 과제 - 경쟁사업자 배제 문제를 어떻게 해결할 것인가?
제2장 비금융 정보와 금융정보를 결합한 모델 – 자영업자 대상
1. 개요
2. 경제환경
3. 자영업 현황
4. SOHO 대출시장 현황 및 리스크관리 선결과제
5. 오프라인 자영업자에 대한 통합신용평가
6. B&M 평가모형 개발대상 및 정보영역(이하 수치는 가상의 데이터에 근거함)
7.B&M 평가모형 분포 및 performance
제3장 Asset Quality Index
1. 개요 - 왜 AQI가 필요한가
2. 방법론 – 어떤 방식을 택했는가
3. 자산건전성 지수 모형의 구축절차 – 어떤 단계로 만들었는가
4. 적용 결과 – 어떻게 적용했는가
5. 향후 과제 – 의미는 무엇이고 어떻게 발전시킬 수 있는가
제4장 VAR(VECTOR AUTO REGRESSION)를 활용한 연체율 예측 모형
1. 개요
2. 모형개발 프로세스
3. Focasting delinquent rate
4. 모니터링
5. 향후 과제
제5장 시계열 정보를 활용한 스코어 모델링
1. 개요
2. 어떤 아이디어가 있는가 - 거시 시계열, 개인 시계열
3. 거시경제 효과를 반영한 스코어 모델링
4. 개별 변수의 시계열 정보를 이용하는 모델링
5. 향후 과제 – 의미는 무엇이고 어떻게 발전시킬 수 있는가
제6장 과다부채와 상환능력
1. 개요
2. FICO CCI – 모형 및 전략
3. 모금융사 인하우스 CCI – 모형 및 전략
4. 향후 과제 – 의미는 무엇이고 어떻게 발전시킬 수 있는가
2 부
제7장 모델 리스크에 대한 관리와 통제
1. 개요
2. 모델 가버넌스의 세가지 중요한 영역
3. 모델 리스크에 대한 관리와 통제
4. 결론
제8장 효과적인 모델 가버넌스(Model Governance)
1. 모델 가버넌스(Model governance)
2. 모델 가버넌스가 필요한 이유
3. 리스크 모델 가버넌스와 관계된 감독기관의 예상 요구사항
4. 모델 가버넌스 프로그램의 주요요소
5. 모델 가버넌스 프레임의 예시
6. 결론
제9장 독립적인 모델 건전성 리뷰
1. 독립적인 모델 건전성 리뷰의 의미
2. 독립적인 리뷰가 필요한 이유
3. 기본사상과 조직
4. 리뷰의 범위
5. 리뷰 프로세스
6. Generic 모델에 대한 리뷰
3 부
제10장 스코어카드 성능 리포팅
1. 개요
2. Front end 리포트
3. Back end 리포트
4. 요약 및 결론
제11장 스코어카드 활용과 관리정책
1. 개요
2. 스코어 오버라이드
3. 정책 룰
4. 스코어 컷오프
5. 요약
제12장 스코어카드 성능평가 통계량
1. 개요
2. 판별능력 평가 – Divergence와 KS
3. 기울기 변화 측정
4. C 통계량
5. 스코어 정확성 측정
6. 요약
제13장 변수 분석 및 제거
1. 개요
2. Bivariate(이변량) 분석 및 변수 최초선택
3. 클러스터 분석을 통한 변수제거
4. 요약